欢迎来到 黑吧安全网 聚焦网络安全前沿资讯,精华内容,交流技术心得!

我也想躺着收钱:一个比特币套利系统的实现

来源:嘶吼 作者:lujiang 时间:2017-01-08 TAG: 我要投稿

 1483687138767073.png

记得在很早的时候就在知乎日报上看过青铜时代:中本聪之惑这篇文章,当时的我完全没有搞懂作者在说什么,只是觉得很厉害,于是在添加完收藏之后也没有在多想这件事,也没有精力去想这件事。

大约在11月的时候,我终于忙完了手头所有的事情,一下子闲了下来,再一次重新整理收藏夹的时候再次发现了这篇文章,于是我又聚精会神地读了一遍,这次依然没有搞懂整个系统是怎么盈利的,但是我记住了一个数字:280%,作者估计的系统年化利率,虽然没有理解这篇文章的意思,但是我还是着手开始设计一个平台,因为即使因为各种原因,只能达到作者十分之一的收益率,28%,也是极其可观的。

平台的第一步肯定是先抓去一部分数据进行分析,同时这也是这个系统中最简单的一个部分,当时发现中国三大比特币交易平台 火币,btcc,okcoin 都有开放的查询接口,而且接口比较稳定,所以没有必要自己去页面爬取数据了,同时我也发现,各个平台也开放了交易接口,虽然不是特别稳定,稳定性也可以凑合凑合,这是我和青铜时代:中本聪之惑作者所处环境非常不一样的第一点:

技术门槛大幅度降低

第二个不同点在抓取三个平台数据开始后不久就显现出来,

1483687178737786.png

上面这张图是火币和btcc的价差实时监控,可以发现的是价差非常非常的小,接近没有,而且波动幅度也不是很大,总结起来就是:

套利空间大幅度减小

真的是特别大幅度的减小,知乎文章的作者提到的价差空间在几十甚至上百的范围内,而仅仅夏天到冬天,价差就已经缩小到了几乎看不到的地步,非常恐怖。

这两个消息一好一坏,一下动摇了我的决心,但是经过大概0.5秒的纠结,金钱的诱惑还是战胜了理性,我决定继续把项目进行下去。

由于当时又找了实习,所以白天实习,晚上心情好的时候就写一点,不久抓取平台就完成了,没多少工作量,然后就是漫长的数据积累阶段了,没有一定的数据,我是没法凭空设计一个模型出来的,但是平台在抓取的同时也可以做一些其他的事情,于是我开始恶补一些金融的入门级知识,比如股票的实时成交价格是怎么产生的,order book是怎么一回事,什么是盘口,市价单,现价单,冰山委托都是什么东西,交易所是怎么赢利的,什么是做市商,什么是对冲,这些东西其实都相当入门级,但是对于一个计算机系的学生来说就是天书了。

在吃透了这些概念之后,我终于完全理解了套利的操作是怎么进行的:

首先在两个比特币交易平台分别部署现金,并且借入一定数量的比特币
在两个平台价差拉大时在价位较高的平台卖出,在较低价位平台买入,确保数额相同
在两个平台价差缩小甚至逆转时再做逆向操作

大家也可以参考一下知乎文章上的“两个苹果”的解释,这三步操作其实描述的就是一个对冲,对冲是一种规避风险的方法,这里被对冲掉的就是比特币本身的价值,也就是说,本来我们在投资比特币本身,通过对冲,我们实际上在投资的是比特币市场之间的价差:

1483687221566717.png

这个行为有一个学术点的名字:统计套利

整个统计套利的基石就在于把比特币币值变化的风险给对冲掉,所以我们必须做到以下几点:

平台上部署的比特币必须是借来的(或者说是融币融来的)
必须保证价差计算准确,不能有太多的滑点(实际成交价格和意向成交价格的偏差)
同时整个系统的延迟必须做到最小,否则在两个交易所的下单会受到币值波动的影响

但是这里就有一个问题了,投资价差和投资比特币本身有什么区别呢?区别只有一个,就是价差收敛,什么叫价差收敛呢?就是说价差虽然会有变化,但是始终是稳定在某个值附近,实际导致这个现象的原因是不同比特币交易所买卖的实际上是同一个东西——比特币。就像不同地方的麦当劳一样,价格可能会有不同,但总体上这种价差不会发生太大变化,总是在某个值上下变化。利用这个特点我们就可以做出一些有意思的策略了。

但是想要对冲掉比特币本身的价值就意味着需要融币,融币意味着每天千分之一左右的利息,就是说如果今天你的策略获得的利润小于千分之一,那么即使你的策略能够产生利润,也是没有价值的。

在对比特币的不断了解中,我也发现了比特币的魅力之处:

所有交易所全天候24小时交易
国内三大交易所的比特币人民币现货交易完全没有手续费,但是提现的时候会有手续费和延迟
完全没有涨幅和跌幅的限制,也就是说在一分钟之内理论上来说完全有可能1个比特币会变成不如一张厕纸值钱,也可能变得比一吨黄金还贵
监管很少,交易所有整个跑路的风险(参考Mt.Gox)

[1] [2] [3] [4]  下一页

【声明】:黑吧安全网(http://www.myhack58.com)登载此文出于传递更多信息之目的,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,仅适于网络安全技术爱好者学习研究使用,学习中请遵循国家相关法律法规。如有问题请联系我们,联系邮箱admin@myhack58.com,我们会在最短的时间内进行处理。
  • 最新更新
    • 相关阅读
      • 本类热门
        • 最近下载